Oklahoma City explora las narrativas entrelazadas del peor ataque terrorista doméstico en los Estados Unidos y el movimiento antigubernamental que inspiró las acciones de Timothy McVeigh, incluyendo dos enfrentamientos con la aplicación de la ley con resultados trágicos: Ruby Ridge y el complejo de la rama davidiana en Waco, Texas. El 19 de abril de 1995, McVeigh, un exsoldado profundamente influenciado por la literatura e ideas de la extrema derecha, hizo explotar una bomba en un camión que destruyó el edificio federal Alfred P. Murrah, matando a 168 personas e hiriendo a otras 675. Oklahoma City rastrea los eventos que llevaron a McVeigh hasta ese día y relata las historias de los sobrevivientes, los primeros respondedores, los agentes federales de los Estados Unidos, los investigadores del FBI y los periodistas que cubrieron los eventos. La película ofrece una exploración profunda y provocativa del movimiento supremacista blanco y milicia extremista que se hizo prominente a principios de la década de 1990 y aún es noticia en la actualidad.