Tony está encendiendo la barbacoa para el cumpleaños de su hijo A.J. de repente, los patos del estanque por los que éste siente pavor salen volando creando el caos en la fiesta y una bola de fuego en la barbacoa. A Tony le da un ataque de ansiedad y su vecino el doctor Cusamano decide ingresarle en el hospital para que le hagan unas pruebas. Esta ansiedad causada por el estrés tanto de su vida familiar como de su trabajo como capo de la mafia le obligan a recibir terapia psiquiátrica, algo que ha de guardarse para sí mismo ya que no es la clase de información que alguien que se mueve en su “círculo” deba compartir – podría ponerle en peligro de muerte- Tony visita a livia, su madre, que tiene demencia senil e intenta ser un buen hijo ofreciéndole regalos y alegrándola, pero ella esta consumida por la muerte de su amado Johnny Boy Soprano. Además, Carmela, su mujer, está frustrada por todo: su matrimonio no es feliz y no se lleva bien con su hija Meadow, con la que tiene una discusión. Mientras tanto, Uncle Junior planea un golpe en el restaurante de Artie, un amigo de la infancia de Tony, algo que hace peligrar el negocio por lo que Tony decide intervenir.

Tony tendrá que asumir que su madre y su tío planean acabar con él. Junior está de acuerdo con Tony en que Jimmy Altieri lleva un micrófono oculto, por lo que le da su consentimiento para que haga con él lo que crea conveniente. Abandonan el cuerpo de Jimmy acribillado a balazos en un callejón como claro aviso de lo que le ocurre a los hombres que hacen tratos con el FBI. El FBI hace llamar a Tony para que escuche una cinta en la que Livia y Junior planean jugársela. Además, ahora es consciente de que su madre y su tío saben que está yendo a una psiquiatra, por lo que avisa también a la doctora Melfi de que su vida puede correr peligro y de que ha de salir de la ciudad, y avisa a los chicos del plan que los dos miembros de su familia traman en su contra.

La Navidad se acerca y Tony recuerda a Pussy, intentando comprender que es lo que lo llevó a traicionarlo. Tony tiene otro ataque de pánico mientras le asalta el miedo. Además, tiene que buscar a alguien que sustituya a Pussy como Santa Claus en la fiesta para los jóvenes desfavorecidos y Bobby Baccala será el elegido. Tony encuentra al que pegó la paliza a Janice y se encarga de él, lo que hace que ella tenga otro ataque de fervor religioso. Tony descubre a Jackie en un club y le pega una paliza descubriendo de paso que está armado. Jackie le regala a Meadow un collar y Tony sabe que lo suyo no va a durar mucho. Para colmo, está a punto de tener un ataque delante de toda la familia cuando uno de los regalos le recuerda a Pussy.

Un grupo de americanos nativos planean protestar en el tradicional desfile anual del día de Cristóbal Colón. Ante esta situación, Sylvio y Ralphie intentarán tomar medidas y buscarán la manera de entrar en acción. Por otra parte, Bobby sufrirá una enorme tragedia. A su vez, Paulie continuará pasando información a Jonny Sack en la cárcel. Janice dejará de lado su enfrentamiento con Ralphie.

Tony descubre que tiene una sensibilidad especial con el nuevo caballo de carreras de Ralphie. Esto llegará a tal punto que pasará más tiempo en el establo con el animal que con Carmela, quien está muy disgustada debido a un asunto de finanzas. El Gobierno Federal levanta la condena a Ariadna y Janice será la encargada de hacerla continuar.

Junior se dará cuenta en el Palacio de Justicia de que tiene una buena oportunidad para introducir una nueva defensa en el juicio. Ralph comienza a reflexionar sobre su vida tras el grave accidente que sufre su hijo mientras practica tiro con arco. Al mismo tiempo, se provoca un incendio de origen misterioso en el establo que ocasionará la muerte del caballo favorito de Tony. Ralph y Tony protagonizarán un enfrentamiento cruel y sangriento.

Las relaciones se tensan entre Jersey y Nueva York, cuando Tony y Carmine comienzan a discutir sobre los beneficios de una estafa inmobiliaria. Mientras, Janice no soporta más la angustia de Bobby y Tony decide sobre su terapia. Por otra parte, Junior deberá encontrar otra manera de actuar en el juicio, después de que el juez desestimara su última estrategia de defensa.

Furio tomará la decisión de dimitir y alejarse de los Soprano y vuelve a Italia dejando a Carmela, abatida, deprimida y enfadada. Paulie intentará demostrar su lealtad a la familia Soprano, pero las circunstancias no se lo pondrán nada fácil. Por otra parte, Tony comienza a tener problemas económicos debido a la contienda que mantiene abierta con Nueva York. Aprovechando esta situación, Johnny Sack se acercará al capo para hacerle una suculenta oferta que puede solucionar todos sus problemas.

Tonny y Jonny Sack se disponen a actuar en contra de Carmine, pero en el último momento Tony reflexiona sobre el trato alcanzado y decide inclinarse por otra opción. Por otro lado, el capo de los Soprano tendrá que regatear con un abogado para adquirir una casa en la playa para hacer un regalo a Carmela. Junior verá todas sus preocupaciones legales resueltas tras la decisión del juez. Cristóbal volverá sereno y totalmente limpio de su programa de rehabilitación. Carmela pierde la paciencia cuando la ex novia de Tony comienza a burlarse de ella por teléfono, lo que provocará que ésta le eche de casa.

Tony tiene que escapar con Paulie a Miami cuando se enteran de que los federales están excavando en la Avenida Branford. Durante el viaje, a Tony le llama la atención la verborrea de Paulie, que no para de recordar anécdotas del pasado sin ninguna discreción. Silvio los avisa de que la policía ha encontrado un cuerpo. En Miami, Tony y Paulie cenan con Beansie, que les muestra viejas fotografías, lo que hace que Paulie siga con sus historias, incluso cuando se encuentran en compañía de unas prostitutas. Silvio vuelve a llamar, esta vez con buenas noticias: Larry ha dicho a los federales que Jackie Aprile es el responsable del cadáver que han encontrado. Tony, mas relajado sugiere alquilar un barco de pesca para celebrarlo. El tío Junior está impaciente en el hospital. Tras un incidente, los médicos deciden subirle la medicación, para dejarlo medio dormido y que no dé problemas.

Tony y Christopher conducen hacia la casa de Phil, para hablar con él de un porcentaje que les reclama. Chris se muestra muy nervioso y conduce de una forma temeraria. Finalmente el coche se sale de la carretera y sufren un accidente. Tras el choque, Chris pide a Tony que le ayude, ya que no pasará los controles de drogas, y Tony toma una dura decisión. Asfixia a Christopher. Ya en el hospital, Tony llama a su mujer y le cuenta lo ocurrido, incluida la muerte de Chris. Pronto se extiende la noticia del positivo en cocaína y de que el conductor no llevaba puesto el cinturón. Tony se marcha a Las Vegas a olvidarse de este asunto tan feo.